PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITQ с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с CRPT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

BITQ и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITQ или CRPT.

Корреляция

Корреляция между BITQ и CRPT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.64

CRPT:

0.72

Коэф-т Сортино

BITQ:

1.53

CRPT:

1.74

Коэф-т Омега

BITQ:

1.18

CRPT:

1.20

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.81

CRPT:

1.12

Коэф-т Мартина

BITQ:

2.36

CRPT:

2.97

Индекс Язвы

BITQ:

23.05%

CRPT:

23.84%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.17%

CRPT:

74.50%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BITQ:

-46.24%

CRPT:

-23.94%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 18.56%.

BITQ

С начала года

3.20%

1 месяц

45.01%

6 месяцев

-13.87%

1 год

42.68%

3 года

30.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

18.56%

1 месяц

54.33%

6 месяцев

0.64%

1 год

52.83%

3 года

45.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Сравнение комиссий BITQ и CRPT

И BITQ, и CRPT имеют комиссию равную 0.85%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CRPT

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CRPT в 1.56%

TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.87%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.56%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CRPT

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CRPT

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеют волатильность 13.64% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...