PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITQ с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с CRPT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

BITQ и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITQ или CRPT.

Корреляция

Корреляция между BITQ и CRPT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.14%
-17.80%
BITQ
CRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

CRPT:

0.27

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

CRPT:

0.98

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

CRPT:

1.11

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

CRPT:

0.33

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

CRPT:

0.90

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

CRPT:

23.05%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

CRPT:

76.66%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

CRPT:

-41.88%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -9.40%.

BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-6.89%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

-9.40%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

5.62%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITQ и CRPT

И BITQ, и CRPT имеют комиссию равную 0.85%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRPT: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
CRPT: 0.27
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.95
CRPT: 0.98
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
CRPT: 1.11
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.31
CRPT: 0.33
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
CRPT: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.27
BITQ
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CRPT

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CRPT в 2.03%

TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		2.03%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CRPT

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-41.88%
BITQ
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CRPT

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 24.01%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 26.80%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
26.80%
BITQ
CRPT