PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с CRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both Technology Equities funds. BITQ is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -12.33%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-3.87%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%

Correlation

The correlation between BITQ and CRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between BITQ and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и CRPT

Секторы
BITQ
CRPT

Финансовые услуги

67.1%
75.0%

Технологии

28.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
19.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
CRPT
75.0%

Технологии

BITQ
28.1%
CRPT
10.0%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
CRPT
19.0%

Сырьевые материалы

BITQ

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

CRPT
5.0%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

CRPT

-

Энергетика

BITQ

-

CRPT

-

Здравоохранение

BITQ

-

CRPT

-

Промышленность

BITQ

-

CRPT

-

Недвижимость

BITQ

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO

Доходность на риск

BITQ vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.59

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.62

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.60

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.06

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.59

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.09

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CRPT

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-88.34%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-56.46%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-56.46%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-49.12%

+33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-52.64%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

32.26%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CRPT

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

13.14%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

45.70%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

57.39%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

72.72%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

72.72%

-5.51%

Сравнение комиссий BITQ и CRPT

И BITQ, и CRPT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CRPT

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and CRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 39.51% for CRPT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ and CRPT have the same expense ratio: 0.85% per year.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор