PortfoliosLab logo
Сравнение BITQ с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и CRPT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BITQ и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.85

CRPT:

0.88

Коэф-т Сортино

BITQ:

1.59

CRPT:

1.74

Коэф-т Омега

BITQ:

1.18

CRPT:

1.20

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.86

CRPT:

1.11

Коэф-т Мартина

BITQ:

2.55

CRPT:

2.94

Индекс Язвы

BITQ:

22.86%

CRPT:

23.77%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.31%

CRPT:

75.53%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BITQ:

-49.19%

CRPT:

-29.97%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 9.16%.


BITQ

С начала года

-1.07%

1 месяц

35.19%

6 месяцев

-11.54%

1 год

56.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

9.16%

1 месяц

40.99%

6 месяцев

-3.83%

1 год

66.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и CRPT

И BITQ, и CRPT имеют комиссию равную 0.85%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CRPT

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CRPT в 1.69%


TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.91%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
1.69%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CRPT

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CRPT

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеют волатильность 13.74% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...