PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с CRPT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. BITQ is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 50.46%/yr vs 29.28%/yr for CRPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -20.72%.

BITQ

1 день
-4.96%
1 месяц
-4.92%
С начала года
27.95%
6 месяцев
19.10%
1 год
37.47%
3 года*
50.46%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

CRPT

1 день
-7.61%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-25.76%
1 год
-45.41%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		27.95%18.00%46.97%246.83%-83.86%-4.34%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-20.72%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%

Correlation

The correlation between BITQ and CRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between BITQ and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и CRPT

Секторы
BITQ
CRPT

Финансовые услуги

71.6%
70.1%

Технологии

25.5%
15.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
14.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
CRPT
70.1%

Технологии

BITQ
25.5%
CRPT
15.6%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
CRPT
14.3%

Сырьевые материалы

BITQ

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

CRPT
4.3%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

CRPT

-

Энергетика

BITQ

-

CRPT

-

Здравоохранение

BITQ

-

CRPT

-

Промышленность

BITQ

-

CRPT

-

Недвижимость

BITQ

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BITO

Доходность на риск

BITQ vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.78

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.04

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.81

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.34

+3.08

BITQ vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CRPT

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-88.34%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-56.46%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-56.46%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-53.99%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-52.56%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.52%

34.01%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CRPT

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 17.22%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

19.08%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.84%

46.99%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.17%

58.59%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

72.72%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.25%

72.72%

-5.47%

Сравнение комиссий BITQ и CRPT

И BITQ, и CRPT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CRPT

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.95%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and CRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.08%) compared to BITQ (17.22%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, BITQ leads with 50.46% vs 29.28% for CRPT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 17.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 50.46% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ and CRPT have the same expense ratio: 0.85% per year.

CRPT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор