PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 29.11%.


BITW

1 день
-3.24%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-32.35%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-35.22%
3 года*
52.08%
5 лет*
1.78%
10 лет*

BITI

1 день
3.32%
1 месяц
20.07%
С начала года
29.11%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.64%
3 года*
-29.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и BITI


2026 (YTD)2025202420232022
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-32.35%-2.63%160.69%331.10%-54.10%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
29.11%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between BITW and BITI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.84

The correlation between BITW and BITI shifts across timeframes, from -0.97 (1 year) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Доходность на риск

BITW vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 44
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.89

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.36

-5.44

BITW vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITI

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-92.16%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-25.28%

-30.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.51%

-84.63%

+29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.40%

-85.90%

+14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.56%

-68.12%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.56%

11.39%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITI

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

12.93%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

34.15%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.87%

44.06%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.59%

52.46%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.35%

52.46%

+55.89%

Сравнение комиссий BITW и BITI

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITI

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.


ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
9.15%1.60%3.91%3.33%0.06%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITW and BITI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITW has higher volatility (14.10%) compared to BITI (12.93%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, BITW leads with 52.08% vs -29.87% for BITI. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITW has performed better with a 52.08% return vs -29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for BITW.

BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор