Сравнение BITW с BITI
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs -29.87%/yr for BITI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 29.11%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 20.07%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- -29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -54.10% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 29.11% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BITW and BITI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.84 |
The correlation between BITW and BITI shifts across timeframes, from -0.97 (1 year) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITW
BITI
Сравнение BITW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.89 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.36 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITI
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -92.16% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -25.28% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -84.63% | +29.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -85.90% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -68.12% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 11.39% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITI
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 12.93% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 34.15% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 44.06% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 52.46% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 52.46% | +55.89% |
Сравнение комиссий BITW и BITI
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITI
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.15% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BITI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to BITI (12.93%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITW leads with 52.08% vs -29.87% for BITI. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITW has performed better with a 52.08% return vs -29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор