Сравнение BITW с BITI
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 46.00%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -54.10% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BITW and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.84 |
The correlation between BITW and BITI shifts across timeframes, from -0.98 (1 year) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITW
BITI
Сравнение BITW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.57 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.38 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITI
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -92.16% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -25.28% | -31.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -84.63% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -86.41% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -68.40% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 10.16% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITI
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 10.76% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 34.28% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 44.15% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 52.24% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 52.24% | +55.58% |
Сравнение комиссий BITW и BITI
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITI
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITW leads with 46.00% vs -31.62% for BITI. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITW has performed better with a 46.00% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор