Сравнение BITU с UVXY
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам BITU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -37.31% |
Correlation
The correlation between BITU and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BITU
UVXY
Сравнение BITU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.97 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.33 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.68 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и UVXY
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -76.19% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -98.55% | +63.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 55.83% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UVXY
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 12.26% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 62.79% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 84.51% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 103.82% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 113.81% | -16.38% |
Сравнение комиссий BITU и UVXY
И BITU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UVXY
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -74.10% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for UVXY.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор