Сравнение BITU с UVXY
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам BITU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -34.84% |
Correlation
The correlation between BITU and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BITU
UVXY
Сравнение BITU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.48 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и UVXY
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -100.00% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -73.88% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -100.00% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -98.76% | +61.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 49.56% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UVXY
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 17.16% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 66.78% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 85.47% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 103.82% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 112.00% | -15.26% |
Сравнение комиссий BITU и UVXY
И BITU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UVXY
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, UVXY leads with -73.19% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -73.19% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for UVXY.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор