Сравнение BITU с USD
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 185.02% for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам BITU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 29.82% |
Correlation
The correlation between BITU and USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. USD — Ранг доходности на риск
BITU
USD
Сравнение BITU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.86 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 16.16 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и USD
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -88.63% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -31.80% | -51.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -11.21% | -71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -32.29% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 11.50% | +42.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и USD
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.62%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 33.79% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 53.90% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 67.84% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 77.74% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 69.82% | +27.54% |
Сравнение комиссий BITU и USD
И BITU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и USD
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.30% for USD.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор