Сравнение BITU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BITU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 29.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -46.65%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITU и UPRO
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BITU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITU
UPRO
Сравнение BITU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.63 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.21 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.06 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.22 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.63 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между BITU и UPRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UPRO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BITU и UPRO
Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -76.82% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -33.38% | -44.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -18.68% | -57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -14.53% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.50% | 8.41% | +32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UPRO
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 16.04% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.12% | 28.48% | +45.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 54.36% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 50.34% | +49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 53.69% | +45.88% |