Сравнение BITU с UPRO
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 56.39% for UPRO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам BITU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 31.88% | 27.33% |
Correlation
The correlation between BITU and UPRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITU
UPRO
Сравнение BITU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.12 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.53 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и UPRO
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -76.82% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -26.78% | -56.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -10.50% | -72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -14.39% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 6.63% | +46.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UPRO
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 14.44% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 29.35% | +40.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 37.13% | +51.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 50.62% | +46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 53.77% | +43.59% |
Сравнение комиссий BITU и UPRO
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UPRO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UPRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to UPRO (14.44%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 56.39% vs -78.69% for BITU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 56.39% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.80% for UPRO.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор