Сравнение BITU с UGL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 20.84% for UGL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -22.93%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам BITU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 26.77% |
Correlation
The correlation between BITU and UGL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UGL — Ранг доходности на риск
BITU
UGL
Сравнение BITU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.42 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.93 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и UGL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -75.93% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -50.02% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -50.02% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -43.63% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 22.37% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UGL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 13.20% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 48.73% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 55.63% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 36.98% | +59.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 32.65% | +64.09% |
Сравнение комиссий BITU и UGL
И BITU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UGL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UGL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 20.84% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 20.84% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for UGL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UGL is Leveraged Commodities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор