Сравнение BITU с UGL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 25.21% for UGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -20.55%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -21.27%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 44.46%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам BITU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
UGL ProShares Ultra Gold | -20.55% | 137.57% | 26.77% |
Correlation
The correlation between BITU and UGL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UGL — Ранг доходности на риск
BITU
UGL
Сравнение BITU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.51 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.31 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и UGL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -75.93% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -49.38% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -48.48% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -43.62% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 19.36% | +34.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UGL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 17.35% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 49.37% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 55.08% | +33.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 36.76% | +60.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 32.56% | +64.80% |
Сравнение комиссий BITU и UGL
И BITU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UGL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UGL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to UGL (17.35%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 25.21% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 25.21% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for UGL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UGL is Leveraged Commodities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор