Сравнение BITU с UGL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 52.19% for UGL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -0.56%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам BITU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 23.18% |
Correlation
The correlation between BITU and UGL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. UGL — Ранг доходности на риск
BITU
UGL
Сравнение BITU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.40 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.17 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.99 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и UGL
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -75.93% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -37.56% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -35.52% | -44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -43.63% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 16.51% | +33.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UGL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 11.02% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 46.82% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 52.89% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 36.18% | +61.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 32.33% | +65.10% |
Сравнение комиссий BITU и UGL
И BITU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UGL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and UGL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 52.19% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 52.19% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for UGL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while UGL is Leveraged Commodities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор