Сравнение BITU с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL).
BITU и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITU и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -46.65%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITU и UGL
И BITU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITU vs. UGL — Ранг доходности на риск
BITU
UGL
Сравнение BITU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.78 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 2.11 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.59 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.76 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.78 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.42 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BITU и UGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и UGL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITU и UGL
Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -75.93% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -37.56% | -40.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -25.85% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -43.76% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.50% | 11.11% | +29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и UGL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 20.81% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.12% | 49.09% | +25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 55.46% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 35.70% | +63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 32.19% | +67.38% |