PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITU с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITU и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITU и UGL


2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -46.65%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.


BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultra Bitcoin ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий BITU и UGL

И BITU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BITU vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITUUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.78

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

2.11

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.59

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

8.76

-10.05

BITU vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITUUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.78

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.42

-0.75

Корреляция

Корреляция между BITU и UGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и UGL

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и UGL

Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


BITUUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-75.93%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-37.56%

-40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.14%

-25.85%

-50.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-43.76%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.50%

11.11%

+29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и UGL

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITUUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

20.81%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.12%

49.09%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.32%

55.46%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

35.70%

+63.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

32.19%

+67.38%