Сравнение BITU с SSO
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 38.84% for SSO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BITU и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам BITU и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.77% | 26.19% | 20.58% |
Correlation
The correlation between BITU and SSO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. SSO — Ранг доходности на риск
BITU
SSO
Сравнение BITU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.15 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.00 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и SSO
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -84.67% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -18.17% | -64.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -6.85% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -19.52% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 4.33% | +49.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и SSO
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 9.54% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 19.55% | +50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 24.77% | +63.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 33.84% | +63.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 35.91% | +61.45% |
Сравнение комиссий BITU и SSO
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и SSO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности SSO в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.69% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and SSO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 38.84% vs -78.69% for BITU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 38.84% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.69% for SSO.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор