Сравнение BITU с MSTU
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. BITU is passively managed, while MSTU is actively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -98.02% for MSTU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -80.75%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -74.32%
- С начала года
- -80.75%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- -98.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 111.94% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -80.75% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between BITU and MSTU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITU and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
BITU
MSTU
Сравнение BITU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.24 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и MSTU
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.38% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -98.50% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -99.38% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -72.69% | +37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 78.79% | -25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MSTU
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.62%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 48.95%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 48.95% | -22.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 116.99% | -47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 144.06% | -55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 169.33% | -71.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 169.33% | -71.97% |
Сравнение комиссий BITU и MSTU
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MSTU
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and MSTU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (48.95%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs MSTU's -99.38%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.69% vs -98.02% for MSTU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.69% return vs -98.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for MSTU.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор