PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITU с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITU и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITU и CRPT


2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-48.47%-37.07%37.90%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
-22.92%-9.54%32.43%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -48.47%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -22.92%.


BITU

1 день
-3.41%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-48.47%
6 месяцев
-75.25%
1 год
-58.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRPT

1 день
-0.94%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-12.31%
3 года*
33.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultra Bitcoin ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Сравнение комиссий BITU и CRPT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.


Доходность на риск

BITU vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина

CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITUCRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.19

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

0.17

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.15

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.32

-1.07

BITU vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CRPT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITUCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между BITU и CRPT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CRPT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.83%, что больше доходности CRPT в 0.98%


TTM20252024202320222021
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
80.83%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.98%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITU и CRPT

Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT.


Загрузка...

Показатели просадок


BITUCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-88.34%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-56.46%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.95%

-55.26%

-21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.45%

-52.95%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.79%

27.27%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CRPT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITUCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.92%

13.17%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.90%

47.82%

+26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.15%

64.26%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.50%

73.46%

+26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.50%

73.46%

+26.04%