Сравнение BITU с CRPT
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. BITU is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past year, BITU returned -75.12% vs -37.52% for CRPT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -60.21%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -18.52%.
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -18.52% | -9.54% | 32.43% |
Correlation
The correlation between BITU and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BITU and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CRPT — Ранг доходности на риск
BITU
CRPT
Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.67 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.16 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.11 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и CRPT
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -88.34% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -56.46% | -25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.21% | -52.71% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -52.64% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 32.42% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CRPT
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 14.59% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.03% | 46.15% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.62% | 57.80% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.60% | 72.76% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.60% | 72.76% | +24.84% |
Сравнение комиссий BITU и CRPT
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CRPT
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 98.63%, что больше доходности CRPT в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.92% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to CRPT (14.59%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs CRPT's -88.34%.
On 1-year performance, CRPT leads with -37.52% vs -75.12% for BITU. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -37.52% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 0.92% for CRPT.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.85% for CRPT.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор