PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITU с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITU и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITU и CRPT


2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
-22.19%-9.54%32.43%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -46.65%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -22.19%.


BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRPT

1 день
0.34%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-48.39%
1 год
-7.87%
3 года*
34.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultra Bitcoin ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Сравнение комиссий BITU и CRPT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.


Доходность на риск

BITU vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина

CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITUCRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.12

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

0.29

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.07

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.14

-1.15

BITU vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CRPT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITUCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.13

-0.19

Корреляция

Корреляция между BITU и CRPT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CRPT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%, что больше доходности CRPT в 0.97%


TTM20252024202320222021
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITU и CRPT

Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT.


Загрузка...

Показатели просадок


BITUCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-88.34%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-56.46%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.14%

-54.84%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-52.95%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.50%

27.05%

+13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CRPT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITUCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

15.06%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.12%

47.90%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.32%

64.40%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

73.49%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

73.49%

+26.08%