PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с CRPT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

BITU и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или CRPT.

Корреляция

Корреляция между BITU и CRPT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITU и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.66

CRPT:

0.64

Коэф-т Сортино

BITU:

1.55

CRPT:

1.37

Коэф-т Омега

BITU:

1.18

CRPT:

1.15

Коэф-т Кальмара

BITU:

1.21

CRPT:

0.70

Коэф-т Мартина

BITU:

2.25

CRPT:

1.88

Индекс Язвы

BITU:

29.61%

CRPT:

23.68%

Дневная вол-ть

BITU:

107.73%

CRPT:

75.43%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BITU:

-21.76%

CRPT:

-35.73%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью 0.18%.

BITU

С начала года

5.05%

1 месяц

64.26%

6 месяцев

42.67%

1 год

80.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

0.18%

1 месяц

42.38%

6 месяцев

-9.34%

1 год

55.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и CRPT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CRPT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CRPT в 1.84%

TTM2024202320222021
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.13%0.12%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.84%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITU и CRPT

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CRPT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...