PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITU с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITU и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -12.33%.


BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITU и CRPT


2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-55.56%-37.07%37.90%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
-12.33%-9.54%32.43%

Correlation

The correlation between BITU and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between BITU and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultra Bitcoin ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Доходность на риск

BITU vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина

CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITUCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.60

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.06

-0.42

BITU vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITUCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BITU и CRPT

Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITUCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-88.34%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.13%

-56.46%

-23.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.13%

-49.12%

-31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.58%

-52.64%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.09%

32.26%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CRPT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITUCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

13.14%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.43%

45.70%

+22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.07%

57.39%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.43%

72.72%

+24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.43%

72.72%

+24.71%

Сравнение комиссий BITU и CRPT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CRPT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности CRPT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы


BITU and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs CRPT's -88.34%.

On 1-year performance, CRPT leads with -34.00% vs -73.89% for BITU. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -34.00% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.86% for CRPT.

BITU is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.85% for CRPT.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор