Сравнение BITU с CRPT
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. BITU is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -34.00% for CRPT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -12.33%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 32.43% |
Correlation
The correlation between BITU and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BITU and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CRPT — Ранг доходности на риск
BITU
CRPT
Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.60 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.06 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.09 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и CRPT
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -88.34% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -56.46% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -49.12% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -52.64% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 32.26% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CRPT
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 13.14% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 45.70% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 57.39% | +29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 72.72% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 72.72% | +24.71% |
Сравнение комиссий BITU и CRPT
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CRPT
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности CRPT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs CRPT's -88.34%.
On 1-year performance, CRPT leads with -34.00% vs -73.89% for BITU. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRPT has performed better with a -34.00% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.86% for CRPT.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.85% for CRPT.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор