PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с CRPT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

BITU и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или CRPT.

Корреляция

Корреляция между BITU и CRPT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
16.57%
BITU
CRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

CRPT:

0.31

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

CRPT:

1.04

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

CRPT:

1.12

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

CRPT:

0.38

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

CRPT:

1.04

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

CRPT:

23.01%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

CRPT:

76.77%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

CRPT:

-43.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITU показывает доходность -12.24%, а CRPT немного выше – -11.98%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

-11.98%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

0.21%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и CRPT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRPT в 0.85%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRPT: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
CRPT: 0.31
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
CRPT: 1.04
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITU: 1.13
CRPT: 1.12
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
CRPT: 0.47
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
CRPT: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CRPT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.300.40Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
0.31
BITU
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CRPT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CRPT в 2.10%

TTM2024202320222021
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		2.10%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BITU и CRPT

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-33.89%
BITU
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CRPT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 27.06%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
27.06%
BITU
CRPT