PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с ERX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

BITU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или ERX.

Корреляция

Корреляция между BITU и ERX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
-32.04%
BITU
ERX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

ERX:

-0.61

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

ERX:

-0.60

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

ERX:

0.92

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

ERX:

-0.32

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

ERX:

-1.80

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

ERX:

16.88%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

ERX:

49.73%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

ERX:

-95.66%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -11.53%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ERX

С начала года

-11.53%

1 месяц

-24.70%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-31.30%

5 лет

33.78%

10 лет

-21.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и ERX

BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERX: 1.09%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
ERX: -0.61
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
ERX: -0.60
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITU: 1.13
ERX: 0.92
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
ERX: -0.72
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
ERX: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ERX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
-0.61
BITU
ERX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и ERX

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ERX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		3.21%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BITU и ERX

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-34.12%
BITU
ERX

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и ERX

Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 33.29%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 35.16%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
35.16%
BITU
ERX