Сравнение BITU с BTCZ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 104.54% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BITU and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITU and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITU
BTCZ
Сравнение BITU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.24 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.36 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.69 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.55 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTCZ
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -91.06% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -49.02% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -77.44% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -73.73% | +39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 25.76% | +24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTCZ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 17.24% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 67.20% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 87.54% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 97.10% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 97.10% | +0.33% |
Сравнение комиссий BITU и BTCZ
И BITU, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTCZ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор