Сравнение BITU с BTCZ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 101.54% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BITU and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITU and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITU
BTCZ
Сравнение BITU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.89 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.88 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTCZ
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -91.06% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -49.02% | -34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -74.87% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -73.68% | +38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 23.81% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTCZ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 26.62% и 26.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 26.92% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 68.80% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 88.95% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 97.08% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 97.08% | +0.28% |
Сравнение комиссий BITU и BTCZ
И BITU, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTCZ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор