PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BITS is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности BITS и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и WNTR

2026 (YTD)2025
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%40.11%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between BITS and WNTR is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.74

The correlation between BITS and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

BITS vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.39

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.56

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.02

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.72

-8.34

BITS vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и WNTR

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-42.65%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-42.65%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-10.67%

-31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-20.46%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

16.63%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и WNTR

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

17.89%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

47.05%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

53.81%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

53.49%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

53.49%

+7.15%

Сравнение комиссий BITS и WNTR

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и WNTR

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and WNTR have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 25.72% for BITS.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор