Сравнение BITS с RSBY
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BITS is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности BITS и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 36.09% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between BITS and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BITS
RSBY
Сравнение BITS c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.32 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.39 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и RSBY
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -23.32% | -59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -7.95% | -40.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -6.07% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -13.29% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 3.41% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и RSBY
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 3.17% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 8.39% | +32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 11.40% | +41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 13.34% | +47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 13.34% | +47.30% |
Сравнение комиссий BITS и RSBY
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и RSBY
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.74% for RSBY.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор