PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности BITS и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-29.10%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between BITS and MAXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between BITS and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITS и MAXI

Секторы
BITS
MAXI

Финансовые услуги

72.9%

-

Технологии

27.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
MAXI

-

Технологии

BITS
27.1%
MAXI

-

Сырьевые материалы

BITS

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

BITS

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

MAXI

-

Энергетика

BITS

-

MAXI

-

Здравоохранение

BITS

-

MAXI

-

Промышленность

BITS

-

MAXI

-

Недвижимость

BITS

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

BITS

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

BITS vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.93

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.50

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.91

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.42

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.93

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.30

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BITS и MAXI

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-67.12%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-67.12%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-67.12%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-67.12%

+34.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-18.80%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

42.96%

-17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и MAXI

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

11.13%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

44.80%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

65.74%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

63.80%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

63.80%

-2.91%

Сравнение комиссий BITS и MAXI

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и MAXI

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and MAXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 12.72% for MAXI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 22.32% for BITS.

They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.97% for MAXI.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор