PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с MAXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности BITS и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.51%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-41.06%
С начала года
-33.30%
1 год
-64.90%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%61.84%212.23%-28.61%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.30%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between BITS and MAXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between BITS and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

BITS vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.01

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.75

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.94

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.34

+0.73

BITS vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и MAXI

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-69.56%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-69.56%

+21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-69.56%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-66.19%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-20.21%

-22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

48.40%

-19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и MAXI

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

14.74%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

44.80%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

64.59%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

63.45%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

63.45%

-2.81%

Сравнение комиссий BITS и MAXI

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и MAXI

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что меньше доходности MAXI в 63.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		63.87%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and MAXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs MAXI's -69.56%.

On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 7.80% for MAXI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 25.72% for BITS.

They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 1.31% for MAXI.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор