PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITS с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BITS и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BITS и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITS и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-17.29%14.90%29.56%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BITS

1 день
0.67%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-36.24%
1 год
20.57%
3 года*
40.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BITS и BTCZ

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BITS vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.13

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.26

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

-0.36

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.60

+0.53

Корреляция

Корреляция между BITS и BTCZ составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BTCZ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 27.56%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		27.56%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITS и BTCZ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-91.06%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-68.27%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.55%

-79.24%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-72.75%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.10%

48.60%

-26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BTCZ

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 17.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

26.38%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

73.37%

-29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.51%

90.72%

-36.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.49%

99.57%

-38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

99.57%

-38.08%