Сравнение BITS с BTCZ
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 29.56% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BITS and BTCZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between BITS and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITS
BTCZ
Сравнение BITS c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.24 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.36 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.55 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и BTCZ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -91.06% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -49.02% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -77.44% | +44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -73.73% | +30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 25.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BTCZ
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 17.24% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 67.20% | -26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 87.54% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 97.10% | -36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 97.10% | -36.21% |
Сравнение комиссий BITS и BTCZ
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BTCZ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BTCZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs 14.99% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Global X and T-Rex. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор