Сравнение BITQ с SATO
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 38.20%/yr vs 26.18%/yr for SATO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -10.99%.
BITQ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
SATO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.14M | $2.88M | |
| $32.75K | $28.53K | $66.86K |
Сравнение доходности по годам BITQ и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 15.60% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -10.39% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -10.99% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
Correlation
The correlation between BITQ and SATO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BITQ and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. SATO — Ранг доходности на риск
BITQ
SATO
Сравнение BITQ c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.35 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.55 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и SATO
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -88.00% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -53.49% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -53.49% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -45.46% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -50.67% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 33.98% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и SATO
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 15.60% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 39.15% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 52.97% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 62.92% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.10% | 62.92% | +4.18% |
Сравнение комиссий BITQ и SATO
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и SATO
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.54% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITQ and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (18.77%) compared to SATO (15.60%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, BITQ leads with 38.20% vs 26.18% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 38.20% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
SATO has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.60% for SATO.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор