Сравнение BITQ с SATO
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 50.46%/yr vs 35.31%/yr for SATO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью -5.08%.
BITQ
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 50.46%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.95% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -10.39% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -5.08% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
Correlation
The correlation between BITQ and SATO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BITQ and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. SATO — Ранг доходности на риск
BITQ
SATO
Сравнение BITQ c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.03 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.05 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и SATO
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -88.00% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -53.49% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -53.49% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -41.84% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.50% | -50.82% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 30.56% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и SATO
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 14.40% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.84% | 38.67% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 52.36% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 63.18% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 63.18% | +4.07% |
Сравнение комиссий BITQ и SATO
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и SATO
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.07% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BITQ and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (17.22%) compared to SATO (14.40%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, BITQ leads with 50.46% vs 35.31% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 50.46% return vs 35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
SATO has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.60% for SATO.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор