PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с SATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 47.76%/yr for SATO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью 2.87%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и SATO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-9.70%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%

Correlation

The correlation between BITQ and SATO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between BITQ and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и SATO

Секторы
BITQ
SATO

Финансовые услуги

67.1%
57.1%

Технологии

28.1%
32.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
SATO
57.1%

Технологии

BITQ
28.1%
SATO
32.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
SATO
4.4%

Сырьевые материалы

BITQ

-

SATO

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

SATO
3.0%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

SATO

-

Энергетика

BITQ

-

SATO

-

Здравоохранение

BITQ

-

SATO
1.2%

Промышленность

BITQ

-

SATO
1.9%

Недвижимость

BITQ

-

SATO

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

SATO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX

Доходность на риск

BITQ vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQSATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.13

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.56

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.13

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

0.23

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SATO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQSATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BITQ и SATO

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-88.00%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-53.49%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-53.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-36.96%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-50.99%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

29.26%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и SATO

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

11.14%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

38.35%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

51.44%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

63.25%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

63.25%

+3.96%

Сравнение комиссий BITQ и SATO

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и SATO

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BITQ and SATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 47.76% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 47.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while SATO is Cryptocurrency. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.60% for SATO.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор