Сравнение BITQ с ICOI
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -46.01% for ICOI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 52.37% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
Correlation
The correlation between BITQ and ICOI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between BITQ and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BITQ
ICOI
Сравнение BITQ c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.79 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.19 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и ICOI
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -58.10% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -58.10% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -55.39% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -28.53% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 38.60% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и ICOI
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 13.77% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 35.52% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 49.30% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 50.01% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 50.01% | +17.23% |
Сравнение комиссий BITQ и ICOI
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и ICOI
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and ICOI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -46.01% for ICOI. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.98% for ICOI.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор