Сравнение BITQ с GGME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME).
BITQ и GGME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и GGME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITQ и GGME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у GGME с доходностью -13.95%.
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITQ и GGME
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GGME в 0.60%.
Доходность на риск
BITQ vs. GGME — Ранг доходности на риск
BITQ
GGME
Сравнение BITQ c GGME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | GGME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.10 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.32 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.12 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.30 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | GGME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BITQ и GGME составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и GGME
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и GGME
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки GGME в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и GGME.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITQ | GGME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -69.13% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -25.23% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -22.23% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.86% | -14.56% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 9.90% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и GGME
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITQ | GGME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 6.80% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.99% | 14.41% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.97% | 24.27% | +34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.77% | 24.09% | +43.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 23.05% | +44.72% |