PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQFNGU
Дох-ть с нач. г.49.70%109.68%
Дох-ть за 1 год136.89%182.19%
Дох-ть за 3 года-17.11%0.89%
Коэф-т Шарпа2.012.79
Коэф-т Сортино2.662.82
Коэф-т Омега1.301.38
Коэф-т Кальмара1.743.06
Коэф-т Мартина7.8411.56
Индекс Язвы17.46%17.22%
Дневная вол-ть68.08%71.45%
Макс. просадка-90.32%-92.34%
Текущая просадка-46.93%-12.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и FNGU

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 109.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
48.58%
BITQ
FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и FNGU

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.


FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и FNGU

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.79
BITQ
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и FNGU

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и FNGU

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-12.72%
BITQ
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и FNGU

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
18.46%
BITQ
FNGU