Сравнение BITQ с FNGU
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITQ returned 4.07% vs 17.64% for FNGU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 11.59% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BITQ and FNGU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BITQ and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITQ и FNGU
Секторы
BITQ
FNGU
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITQ
FNGU
-
Технологии
BITQ
FNGU
Потребительский циклический сектор
BITQ
FNGU
Сырьевые материалы
BITQ
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
BITQ
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
BITQ
-
FNGU
-
Энергетика
BITQ
-
FNGU
-
Здравоохранение
BITQ
-
FNGU
-
Промышленность
BITQ
-
FNGU
-
Недвижимость
BITQ
-
FNGU
-
Коммунальные услуги
BITQ
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BITQ
FNGU
Сравнение BITQ c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и FNGU
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -61.30% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -59.55% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -21.24% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -22.42% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 26.00% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и FNGU
Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 12.17%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 19.80% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 53.06% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 64.38% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 79.87% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 79.87% | -12.84% |
Сравнение комиссий BITQ и FNGU
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и FNGU
Ни BITQ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and FNGU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (19.80%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs 4.07% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
BITQ and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITQ is categorized as Blockchain, while FNGU is Leveraged Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Bitwise and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор