PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITQ returned 53.75% vs 52.63% for FNGU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и FNGU

2026 (YTD)2025
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%11.84%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between BITQ and FNGU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between BITQ and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и FNGU

Секторы
BITQ
FNGU

Финансовые услуги

67.1%

-

Технологии

28.1%
60.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
FNGU

-

Технологии

BITQ
28.1%
FNGU
60.6%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
FNGU
9.6%

Сырьевые материалы

BITQ

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

FNGU
29.8%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

FNGU

-

Энергетика

BITQ

-

FNGU

-

Здравоохранение

BITQ

-

FNGU

-

Промышленность

BITQ

-

FNGU

-

Недвижимость

BITQ

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

BITQ vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.91

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.49

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

2.15

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BITQ и FNGU

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-60.84%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-59.55%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-11.04%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-22.03%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

24.58%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и FNGU

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 14.24%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

18.24%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

45.27%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

57.86%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

78.70%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

78.70%

-11.49%

Сравнение комиссий BITQ и FNGU

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и FNGU

Ни BITQ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and FNGU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs 52.63% for FNGU. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

BITQ and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITQ is categorized as Technology Equities, while FNGU is Leveraged Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 2.60% for FNGU.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор