PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITQ и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.12%
36.94%
BITQ
FNGU

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 69.97%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 117.45%.


BITQ

С начала года

69.97%

1 месяц

24.68%

6 месяцев

67.52%

1 год

160.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNGU

С начала года

117.45%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

43.30%

1 год

147.64%

5 лет (среднегодовая)

61.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BITQFNGU
Коэф-т Шарпа2.362.07
Коэф-т Сортино2.922.40
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара2.152.41
Коэф-т Мартина9.458.55
Индекс Язвы17.50%17.32%
Дневная вол-ть70.18%71.42%
Макс. просадка-90.32%-92.34%
Текущая просадка-39.75%-9.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и FNGU

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.


FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.362.07
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.922.40
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.32
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.152.41
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.458.55
BITQ
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.07
BITQ
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и FNGU

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.89%1.51%0.00%3.12%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и FNGU

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.75%
-9.49%
BITQ
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и FNGU

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.18%
20.00%
BITQ
FNGU