PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с AMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BITQ is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.03%/yr vs 10.34%/yr for AMOM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 17.22%.

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и AMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%6.26%

Correlation

The correlation between BITQ and AMOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.56

The correlation between BITQ and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и AMOM

Секторы
BITQ
AMOM

Финансовые услуги

71.6%
6.2%

Технологии

25.5%
50.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.0%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

11.8%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
AMOM
6.2%

Технологии

BITQ
25.5%
AMOM
50.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
AMOM
3.0%

Сырьевые материалы

BITQ

-

AMOM
4.6%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

AMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

AMOM
5.0%

Энергетика

BITQ

-

AMOM
11.8%

Здравоохранение

BITQ

-

AMOM
7.7%

Промышленность

BITQ

-

AMOM
21.9%

Недвижимость

BITQ

-

AMOM
1.9%

Коммунальные услуги

BITQ

-

AMOM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

BITQ vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.94

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.37

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.90

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

5.97

-5.78

BITQ vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и AMOM

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-39.68%

-50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-13.10%

-31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-30.26%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-39.68%

-50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.28%

-11.55%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.19%

-10.71%

-41.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

4.17%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и AMOM

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 12.17% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

12.77%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

22.39%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

26.54%

+30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

24.74%

+42.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.03%

25.45%

+41.58%

Сравнение комиссий BITQ и AMOM

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и AMOM

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and AMOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 10.34% vs 4.03% for BITQ. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 10.34% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

AMOM has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Blockchain, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: Bitwise and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор