Сравнение BITO с WNTR
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -48.16% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BITO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -2.68% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BITO and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BITO and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BITO
WNTR
Сравнение BITO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.72 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и WNTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -42.65% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -42.65% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -10.67% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -20.46% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 16.63% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 17.89% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 47.05% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 53.81% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 53.49% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 53.49% | +1.31% |
Сравнение комиссий BITO и WNTR
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и WNTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 60.24% for BITO.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор