Сравнение BITO с UVXY
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). BITO is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам BITO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -29.29% |
Correlation
The correlation between BITO and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BITO
UVXY
Сравнение BITO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.99 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.48 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и UVXY
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -100.00% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -73.88% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -95.42% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -100.00% | +49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -98.76% | +61.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 49.56% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 17.16% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 66.78% | -32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 85.47% | -41.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 103.82% | -49.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 112.00% | -57.20% |
Сравнение комиссий BITO и UVXY
И BITO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и UVXY
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -62.17% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for UVXY.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор