Сравнение BITO с UVXY
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). BITO is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs -62.41%/yr for UVXY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -14.61%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 11.00%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -14.61%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -62.41%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- -72.46%
Сравнение доходности по годам BITO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -14.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -28.44% |
Correlation
The correlation between BITO and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BITO
UVXY
Сравнение BITO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.95 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.29 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.68 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и UVXY
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -100.00% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -76.19% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -95.25% | +42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -100.00% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -98.55% | +61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 56.03% | -26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 16.95% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 63.72% | -29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 85.27% | -41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 103.90% | -48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 113.86% | -58.73% |
Сравнение комиссий BITO и UVXY
И BITO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и UVXY
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (16.95%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -62.41% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -62.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for UVXY.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор