PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -14.61%.


BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-28.44%

Correlation

The correlation between BITO and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

BITO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.95

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.29

-0.18

BITO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITOUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.68

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BITO и UVXY

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-100.00%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-76.19%

+23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-95.25%

+42.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-100.00%

+46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-98.55%

+61.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

56.03%

-26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

16.95%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

63.72%

-29.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

85.27%

-41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

103.90%

-48.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

113.86%

-58.73%

Сравнение комиссий BITO и UVXY

И BITO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и UVXY

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.23%78.29%61.59%15.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITO and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (16.95%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -62.41% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -62.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for UVXY.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор