PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BITO is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 111.77%/yr for USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%40.18%

Correlation

The correlation between BITO and USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.39

The correlation between BITO and USD shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и USD

Секторы
BITO
USD

Финансовые услуги

68.5%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITO
68.5%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

BITO

-

USD

-

Коммуникационные услуги

BITO

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

BITO

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

USD

-

Энергетика

BITO

-

USD
0.0%

Здравоохранение

BITO

-

USD

-

Промышленность

BITO

-

USD

-

Недвижимость

BITO

-

USD

-

Технологии

BITO

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

BITO

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BITO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.10

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.98

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.21

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

17.82

-19.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.10

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.46

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BITO и USD

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-88.63%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-31.80%

-21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-64.46%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-21.89%

-31.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-32.34%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

11.06%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и USD

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

27.63%

-17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

50.45%

-16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

63.70%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

76.91%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

69.45%

-14.32%

Сравнение комиссий BITO и USD

И BITO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и USD

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BITO and USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 111.77% vs 22.23% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 111.77% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.27% for USD.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор