Сравнение BITO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
BITO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 40.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и USD
И BITO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. USD — Ранг доходности на риск
BITO
USD
Сравнение BITO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.90 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 2.44 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.67 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.81 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.90 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BITO и USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и USD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -88.63% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -31.80% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -21.24% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -32.60% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 11.60% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 21.67% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 48.73% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 77.08% | -31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 76.24% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 68.85% | -13.08% |