Сравнение BITO с USD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BITO is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs 94.08%/yr for USD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам BITO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 43.03% |
Correlation
The correlation between BITO and USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. USD — Ранг доходности на риск
BITO
USD
Сравнение BITO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.42 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.81 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -88.63% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -31.80% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -64.46% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -24.58% | -25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -32.25% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 12.32% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 30.75% | -20.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 58.47% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 71.05% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 78.28% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 70.10% | -15.30% |
Сравнение комиссий BITO и USD
И BITO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и USD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.35% for USD.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор