Сравнение BITO с UGL
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). BITO is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 49.85%/yr for UGL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -8.09%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 27.24%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам BITO и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
UGL ProShares Ultra Gold | -8.09% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | 6.75% |
Correlation
The correlation between BITO and UGL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between BITO and UGL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. UGL — Ранг доходности на риск
BITO
UGL
Сравнение BITO c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.78 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.03 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и UGL
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -75.93% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -46.64% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -46.64% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -40.40% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -43.62% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 17.95% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и UGL
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 16.68% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 48.87% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 54.64% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 36.69% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 32.62% | +22.46% |
Сравнение комиссий BITO и UGL
И BITO, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и UGL
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and UGL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.68%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs UGL's -75.93%.
On 3-year performance, UGL leads with 49.85% vs 27.40% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGL has performed better with a 49.85% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 0.00% for UGL.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while UGL is Leveraged Commodities.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор