Сравнение BITO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BITO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и SPY
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BITO vs. SPY — Ранг доходности на риск
BITO
SPY
Сравнение BITO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.96 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.49 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.53 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.27 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.96 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BITO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и SPY
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и SPY
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -55.19% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -12.05% | -38.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -5.53% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -9.09% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 2.54% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и SPY
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.35% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 9.50% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 19.06% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 17.06% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 17.92% | +37.85% |