Сравнение BITO с MAXI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 3.86%/yr for MAXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -39.38%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -12.79% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between BITO and MAXI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BITO and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITO
MAXI
Сравнение BITO c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.37 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и MAXI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MAXI в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -69.27% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -69.27% | +15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -69.27% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -69.27% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -19.51% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 45.76% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MAXI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеют волатильность 12.96% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.96% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 44.07% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 65.11% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 63.54% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 63.54% | -8.54% |
Сравнение комиссий BITO и MAXI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MAXI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности MAXI в 70.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITO and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MAXI's -69.27%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 3.86% for MAXI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 70.27% for MAXI.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.31% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор