Сравнение BITO с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
BITO и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -13.01% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и MAXI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
BITO vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITO
MAXI
Сравнение BITO c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.40 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.04 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BITO и MAXI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MAXI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MAXI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -66.78% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -66.78% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -65.76% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -16.70% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 34.97% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MAXI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 17.90% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 53.79% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 76.39% | -31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 64.47% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 64.47% | -8.70% |