Сравнение BITO с MAXI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 8.37%/yr for MAXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.67%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -38.67%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -60.73%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -13.01% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.67% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between BITO and MAXI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BITO and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITO и MAXI
Секторы
BITO
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITO
MAXI
-
Сырьевые материалы
BITO
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
BITO
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
BITO
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
BITO
-
MAXI
-
Энергетика
BITO
-
MAXI
-
Здравоохранение
BITO
-
MAXI
-
Промышленность
BITO
-
MAXI
-
Недвижимость
BITO
-
MAXI
-
Технологии
BITO
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
BITO
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITO
MAXI
Сравнение BITO c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.88 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MAXI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MAXI в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -68.91% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -68.91% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -68.91% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -68.91% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -18.85% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 43.18% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MAXI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.72% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 44.92% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 65.91% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 63.83% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 63.83% | -8.70% |
Сравнение комиссий BITO и MAXI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MAXI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности MAXI в 71.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 71.96% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITO and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.72%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MAXI's -68.91%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 8.37% for MAXI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 71.96% for MAXI.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.97% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор