Сравнение BITO с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или GBTC.
Основные характеристики
BITO | GBTC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 59.22% | 76.75% |
Дох-ть за 1 год | 129.49% | 291.99% |
Коэф-т Шарпа | 2.70 | 5.09 |
Дневная вол-ть | 49.38% | 59.34% |
Макс. просадка | -77.86% | -89.91% |
Current Drawdown | -9.02% | -6.69% |
Корреляция
Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BITO и GBTC
С начала года, BITO показывает доходность 59.22%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 76.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.70 | ||||
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 5.09 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и GBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 12.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и GBTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и GBTC
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и GBTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 21.71% и 21.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.