Сравнение BITO с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITO с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITO

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.18

GBTC:

0.11

Коэф-т Сортино

BITO:

0.66

GBTC:

0.57

Коэф-т Омега

BITO:

1.08

GBTC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BITO:

0.31

GBTC:

0.18

Коэф-т Мартина

BITO:

0.70

GBTC:

0.40

Индекс Язвы

BITO:

13.89%

GBTC:

15.71%

Дневная вол-ть

BITO:

54.86%

GBTC:

55.49%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BITO:

-23.78%

GBTC:

-20.72%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -9.27%.

BITO

С начала года

-12.39%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

30.02%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-9.27%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

36.73%

1 год

8.01%

5 лет

54.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITO: 0.18

GBTC: 0.11

Коэффициент Сортино

BITO: 0.66

GBTC: 0.57

Коэффициент Омега

BITO: 1.08

GBTC: 1.07

Коэффициент Кальмара

BITO: 0.31

GBTC: 0.18

Коэффициент Мартина

BITO: 0.70

GBTC: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITO

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.79%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	72.79%	61.58%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITO

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.63% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITO

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITO с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и GBTC

BITO

GBTC

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество