PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с GBTC

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
51.25%
BITO
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

GBTC:

0.52

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

GBTC:

1.09

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

GBTC:

0.82

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

GBTC:

1.83

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

GBTC:

15.79%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

GBTC:

55.75%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

GBTC:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -0.24%.

BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-0.24%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

39.77%

1 год

24.71%

5 лет

54.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
GBTC: 0.52
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
GBTC: 1.09
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITO: 1.15
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.16
GBTC: 0.82
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
GBTC: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.52
BITO
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.94%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-12.83%
BITO
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.73% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
16.51%
BITO
GBTC