PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITO и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-29.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -22.79%, а GBTC немного выше – -22.40%.

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPYGBTC с TQQQ

Доходность на риск

BITO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

-0.41

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.38

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.80

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.67

-0.75

Корреляция

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BITOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-89.91%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.05%

-49.55%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.75%

-46.10%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-43.48%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

23.39%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 12.84% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

12.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

36.80%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

45.30%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.77%

64.19%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.77%

82.56%

-26.79%