PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITOGBTC
Дох-ть с нач. г.49.50%68.05%
Дох-ть за 1 год127.39%284.79%
Коэф-т Шарпа2.635.81
Дневная вол-ть50.14%58.26%
Макс. просадка-77.86%-89.91%
Текущая просадка-14.57%-11.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

С начала года, BITO показывает доходность 49.50%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 68.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.76%
19.17%
BITO
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.67
GBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 40.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0040.61

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 5.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и GBTC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63
5.81
BITO
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
29.24%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.57%
-11.28%
BITO
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 10.33% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.33%
9.98%
BITO
GBTC