PortfoliosLab logo

Сравнение BITO с GBTC

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или GBTC.

Основные характеристики


BITOGBTC
Дох-ть с нач. г.61.42%73.46%
Дох-ть за 1 год-10.49%-27.92%
Дох-ть за 5 лет-43.17%3.52%
Дох-ть за 10 лет-43.17%53.25%
Коэф-т Шарпа-0.15-0.36
Дневная вол-ть63.98%72.45%
Макс. просадка-77.86%-89.91%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BITO и GBTC

С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: -43.17% против 53.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
59.86%
63.03%
BITO
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.15
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и GBTC.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15
-0.36
BITO
GBTC

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что примерно соответствует максимальной просадке GBTC равной -85.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и GBTC


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-61.13%
-73.12%
BITO
GBTC

Сравнение волатильности BITO и GBTC

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 13.66%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
13.66%
14.97%
BITO
GBTC