Сравнение BITO с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или GBTC.
Основные характеристики
| BITO | GBTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.42% | 73.46% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | -27.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.17% | 3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.17% | 53.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 63.98% | 72.45% |
| Макс. просадка | -77.86% | -89.91% |
Корреляция
Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BITO и GBTC
С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: -43.17% против 53.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BITO и GBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10.20% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% |
Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.15 | ||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -0.36 |
Сравнение просадок BITO и GBTC
Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что примерно соответствует максимальной просадке GBTC равной -85.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и GBTC
Сравнение волатильности BITO и GBTC
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 13.66%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.