PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITOGBTC
Дох-ть с нач. г.59.22%76.75%
Дох-ть за 1 год129.49%291.99%
Коэф-т Шарпа2.705.09
Дневная вол-ть49.38%59.34%
Макс. просадка-77.86%-89.91%
Current Drawdown-9.02%-6.69%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между BITO и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITO и GBTC

С начала года, BITO показывает доходность 59.22%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 76.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.03%
25.34%
BITO
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.70
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
5.09

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 5.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и GBTC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
5.09
BITO
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GBTC

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
12.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BITO и GBTC

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и GBTC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.02%
-6.69%
BITO
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GBTC

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 21.71% и 21.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.71%
21.47%
BITO
GBTC