Сравнение BITO с GBTC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 47.89%/yr for GBTC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -32.00%, а GBTC немного выше – -31.54%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
Сравнение доходности по годам BITO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -29.84% |
Correlation
The correlation between BITO and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between BITO and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BITO
GBTC
Сравнение BITO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.80 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.44 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.64 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и GBTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -89.91% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -52.45% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -52.45% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -52.45% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -43.44% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 28.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и GBTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.76% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.88% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 34.14% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 43.96% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 62.45% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 82.20% | -27.07% |
Сравнение комиссий BITO и GBTC
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и GBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITO and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (9.88%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 47.89% vs 22.23% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 47.89% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.50% for GBTC.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор