PortfoliosLab logo
Сравнение BITO с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITO и CONY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITO и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.01%
74.90%
BITO
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

CONY:

-0.18

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

CONY:

0.20

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

CONY:

1.02

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

CONY:

-0.24

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

CONY:

-0.53

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

CONY:

22.56%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

CONY:

66.64%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

CONY:

-39.90%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.85%.


BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-21.85%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-19.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITO и CONY

BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.


График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
CONY: -0.18
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
CONY: 0.20
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITO: 1.15
CONY: 1.02
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.21
CONY: -0.24
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
CONY: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.18
BITO
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и CONY

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, что меньше доходности CONY в 191.45%


TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.94%61.58%15.14%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
191.45%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок BITO и CONY

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-39.90%
BITO
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и CONY

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 16.73%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
19.72%
BITO
CONY