PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с AMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.01%
-9.55%
CONY
AMDY

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -8.23%.


CONY

С начала года

39.68%

1 месяц

29.07%

6 месяцев

15.00%

1 год

86.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMDY

С начала года

-8.23%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CONYAMDY
Коэф-т Шарпа1.350.21
Коэф-т Сортино2.050.53
Коэф-т Омега1.251.07
Коэф-т Кальмара2.320.25
Коэф-т Мартина5.370.47
Индекс Язвы16.28%16.91%
Дневная вол-ть64.70%38.62%
Макс. просадка-37.72%-32.05%
Текущая просадка-8.21%-24.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и AMDY

И CONY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CONY и AMDY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.350.21
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.050.53
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.07
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.320.25
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.370.47
CONY
AMDY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.35
0.21
CONY
AMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и AMDY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.96%, что больше доходности AMDY в 97.89%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
133.96%16.43%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
97.89%6.68%

Просадки

Сравнение просадок CONY и AMDY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AMDY в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.21%
-24.91%
CONY
AMDY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и AMDY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 32.87% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.87%
11.36%
CONY
AMDY