PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с AMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYAMDY
Дох-ть с нач. г.31.01%-2.85%
Дох-ть за 1 год91.59%18.31%
Коэф-т Шарпа1.550.47
Коэф-т Сортино2.180.85
Коэф-т Омега1.271.12
Коэф-т Кальмара2.510.57
Коэф-т Мартина5.831.12
Индекс Язвы16.23%16.28%
Дневная вол-ть61.10%38.46%
Макс. просадка-37.72%-32.05%
Текущая просадка0.00%-20.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CONY и AMDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CONY и AMDY

С начала года, CONY показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -2.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.12%
2.27%
CONY
AMDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и AMDY

И CONY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.83
AMDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.12

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и AMDY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.55
0.47
CONY
AMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и AMDY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.37%, что больше доходности AMDY в 80.15%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
114.37%16.43%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
80.15%6.68%

Просадки

Сравнение просадок CONY и AMDY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AMDY в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-20.51%
CONY
AMDY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и AMDY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.86%
11.79%
CONY
AMDY