Сравнение BITO с BTCZ
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 67.42% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 54.87%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- 77.17%
- С начала года
- 54.87%
- 6 месяцев
- 58.86%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 57.16% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 54.87% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BITO and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITO and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITO
BTCZ
Сравнение BITO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.38 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.75 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.77 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.53 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTCZ
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -91.06% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -49.02% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -75.02% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -73.73% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 25.77% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 18.81% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 67.75% | -33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 88.13% | -44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 97.32% | -42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 97.32% | -42.19% |
Сравнение комиссий BITO и BTCZ
И BITO, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTCZ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (18.81%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 67.42% vs -43.17% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 67.42% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор