Сравнение BITO с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BITO и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 57.16% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и BTCZ
И BITO, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITO
BTCZ
Сравнение BITO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.13 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.26 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.36 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.60 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTCZ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTCZ
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -91.06% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -68.27% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -79.24% | +32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -72.75% | +36.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 48.60% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 26.38% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 73.37% | -36.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 90.72% | -45.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 99.57% | -43.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 99.57% | -43.80% |