Сравнение BITO с BITW
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 54.30%/yr for BITW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -34.67%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -26.79%
- С начала года
- -34.67%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -36.14%
- 3 года*
- 54.30%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -34.67% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -23.70% |
Correlation
The correlation between BITO and BITW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between BITO and BITW shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITW — Ранг доходности на риск
BITO
BITW
Сравнение BITO c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.65 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.18 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITW
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -96.46% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -55.51% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -55.51% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -72.38% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -69.60% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 30.63% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITW
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.44% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 36.79% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 49.44% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 66.34% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 108.72% | -53.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITW
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BITO and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (10.44%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITW's -96.46%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор