Сравнение BITO с BITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -23.55% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -23.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -22.79%, а BITW немного ниже – -23.55%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -44.70%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITW — Ранг доходности на риск
BITO
BITW
Сравнение BITO c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.21 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.05 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.19 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.41 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.25 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BITW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITW
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITW
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -96.46% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -52.10% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -67.69% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -69.75% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 24.52% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITW
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.82% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 41.71% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 51.74% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 67.66% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 110.28% | -54.51% |