Сравнение BITI с UVXY
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs -62.37%/yr for UVXY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности BITI и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам BITI и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -57.63% |
Correlation
The correlation between BITI and UVXY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BITI
UVXY
Сравнение BITI c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.99 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.43 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и UVXY
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -100.00% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -72.74% | +47.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -94.91% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -100.00% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -98.75% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 50.54% | -39.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 25.55% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 66.08% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 84.93% | -40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 103.95% | -51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 112.35% | -59.90% |
Сравнение комиссий BITI и UVXY
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и UVXY
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and UVXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, BITI leads with -29.28% vs -62.37% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -29.28% return vs -62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for UVXY.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for UVXY.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор