PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности BITI и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-56.53%

Correlation

The correlation between BITI and UVXY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

BITI vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.88

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.67

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.97

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.33

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.88

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BITI и UVXY

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-100.00%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-76.19%

+50.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-95.25%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-100.00%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-98.55%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

55.83%

-44.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

12.26%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

62.79%

-29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

84.51%

-40.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

103.82%

-51.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

113.81%

-61.31%

Сравнение комиссий BITI и UVXY

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и UVXY

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITI and UVXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, BITI leads with -34.84% vs -64.78% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITI has performed better with a -34.84% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for UVXY.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for UVXY.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор