PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -32.32%/yr vs 111.77%/yr for USD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности BITI и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 33.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

BITI

1 день
5.14%
1 месяц
33.94%
С начала года
33.96%
6 месяцев
36.50%
1 год
50.83%
3 года*
-32.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и USD

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		33.96%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-19.56%

Correlation

The correlation between BITI and USD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.34

The correlation between BITI and USD shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и USD

Секторы
BITI
USD

Финансовые услуги

28.5%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITI
28.5%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

BITI

-

USD

-

Коммуникационные услуги

BITI

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

BITI

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

BITI

-

USD

-

Энергетика

BITI

-

USD
0.0%

Здравоохранение

BITI

-

USD

-

Промышленность

BITI

-

USD

-

Недвижимость

BITI

-

USD

-

Технологии

BITI

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

BITI

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BITI vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.10

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.98

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

6.21

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

17.82

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.10

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.46

-1.16

Просадки

Сравнение просадок BITI и USD

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-88.63%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-31.80%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-64.46%

-20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.37%

-21.89%

-63.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.99%

-32.34%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.06%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и USD

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 9.65%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

27.63%

-17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

50.45%

-16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

63.70%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

76.91%

-24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.54%

69.45%

-16.91%

Сравнение комиссий BITI и USD

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и USD

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.81%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BITI and USD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to BITI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 111.77% vs -32.32% for BITI. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 111.77% return vs -32.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.27% for USD.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор