Сравнение BITI с MSTX
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. BITI is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -98.05% for MSTX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BITI и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -80.96%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.65%
- 1 месяц
- -74.39%
- С начала года
- -80.96%
- 6 месяцев
- -82.67%
- 1 год
- -98.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -40.55% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -80.96% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between BITI and MSTX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between BITI and MSTX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BITI
MSTX
Сравнение BITI c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -1.00 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.24 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и MSTX
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -99.41% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -98.52% | +73.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -99.41% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -70.73% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 78.88% | -67.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и MSTX
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 49.58%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 49.58% | -36.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 117.90% | -83.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 145.63% | -101.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 167.82% | -115.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 167.82% | -115.37% |
Сравнение комиссий BITI и MSTX
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и MSTX
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and MSTX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (49.58%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs MSTX's -99.41%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -98.05% for MSTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -98.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for MSTX.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 1.29% for MSTX.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор