Сравнение BITI с BTCZ
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs 60.52% for BTCZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -44.61% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BITI and BTCZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITI
BTCZ
Сравнение BITI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.36 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.69 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCZ
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -91.06% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -49.02% | +23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -77.44% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -73.73% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 25.76% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 17.24% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 67.20% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 87.54% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 97.10% | -44.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 97.10% | -44.60% |
Сравнение комиссий BITI и BTCZ
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCZ
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITI and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs 47.79% for BITI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs 47.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTCZ.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор