PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.


BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и BTCZ


2026 (YTD)20252024
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
27.41%-1.76%-44.61%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
39.90%-29.11%-76.58%

Correlation

The correlation between BITI and BTCZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between BITI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Shrt Bitcoin ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BITI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITIBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.36

+1.70

BITI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITIBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BITI и BTCZ

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-91.06%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-49.02%

+23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-77.44%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-73.73%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

25.76%

-13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BTCZ

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

17.24%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

67.20%

-33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

87.54%

-43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

97.10%

-44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

97.10%

-44.60%

Сравнение комиссий BITI и BTCZ

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BTCZ

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, BITI and BTCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs 47.79% for BITI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs 47.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTCZ.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор