Сравнение BITI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BITI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -44.61% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITI и BTCZ
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BITI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITI
BTCZ
Сравнение BITI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.13 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.26 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.36 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.13 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BITI и BTCZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCZ
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCZ
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -91.06% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -68.27% | +28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.90% | -79.24% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -72.75% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 48.60% | -23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.04%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 26.38% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 73.37% | -37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 90.72% | -45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 99.57% | -46.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 99.57% | -46.39% |