Сравнение BITI с AESR
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. BITI is passively managed, while AESR is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -31.62%/yr vs 23.27%/yr for AESR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 1.46%/yr for AESR.
Доходность
Сравнение доходности BITI и AESR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 16.79%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AESR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и AESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 16.79% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | 6.87% |
Correlation
The correlation between BITI and AESR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.39 |
The correlation between BITI and AESR shifts across timeframes, from -0.52 (1 year) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. AESR — Ранг доходности на риск
BITI
AESR
Сравнение BITI c AESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | AESR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.75 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 10.59 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и AESR
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и AESR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -31.06% | -61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -9.82% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -19.85% | -64.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -4.85% | -81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -5.95% | -62.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.54% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и AESR
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.39% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 15.86% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 18.81% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 18.36% | +33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 20.64% | +31.60% |
Сравнение комиссий BITI и AESR
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и AESR
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности AESR в 19.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.71% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and AESR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to AESR (7.39%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs AESR's -31.06%.
On 3-year performance, AESR leads with 23.27% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AESR has performed better with a 23.27% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 15.62% for BITI.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 1.46% for AESR.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и AESR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор