PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и DFSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий BITEX и DFSMX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

BITEX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.68

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

6.50

-5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.20

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.59

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

21.82

-17.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.68

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.08

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.78

-1.60

Корреляция

Корреляция между BITEX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и DFSMX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и DFSMX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-2.66%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.39%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-1.67%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.06%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.24%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.10%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и DFSMX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.11%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.35%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

0.68%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

0.78%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

0.77%

+3.30%