PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BIASX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAFXBITEX с BIAUX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с DMCRXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий BITEX и BIASX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.40

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.74

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.57

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

2.23

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BIASX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.40

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между BITEX и BIASX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BIASX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BIASX в 19.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BIASX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-73.26%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-14.18%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-30.61%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-10.83%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-23.60%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.61%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BIASX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

6.58%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.70%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

22.35%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

19.76%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

19.90%

-15.83%