PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (B...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1152333480

CUSIP

115233348

Эмитент

Brown Advisory Funds

Дата выпуска

1 дек. 2019 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BITEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Популярные сравнения:
BITEX с BTC-USD
Популярные сравнения:
BITEX с BTC-USD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) показал доход в -0.61% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев.

BITEX

С начала года

-0.61%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.61%

1 год

2.88%

3 года

1.95%

5 лет

0.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BITEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%1.04%-1.34%-0.36%-0.34%-0.61%
2024-0.47%0.17%0.08%-0.81%-0.14%1.65%0.86%0.75%0.95%-1.11%1.40%-1.01%2.31%
20231.91%-1.50%1.39%0.05%-0.37%0.50%0.38%-0.80%-2.26%-1.39%4.98%2.20%4.97%
2022-2.25%-0.61%-3.56%-2.42%0.58%-1.14%1.83%-1.63%-2.58%-0.48%3.53%-0.12%-8.70%
20210.71%-1.28%0.62%0.91%0.50%0.41%0.90%-0.27%-0.67%-0.19%0.80%0.09%2.55%
20201.92%1.39%-4.80%-2.21%2.31%1.03%1.32%-0.29%-0.09%-0.20%1.12%0.77%2.07%
20190.13%0.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BITEX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BITEX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.23
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.30$0.33$0.31$0.17$0.24$0.15$0.01

Дивидендный доход

3.36%3.62%3.36%1.90%2.34%1.45%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11$0.24
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 12.30%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.3%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.22%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.30028 мая 2021 г.309
-0.39%16 июн. 2021 г.724 июн. 2021 г.76 июл. 2021 г.14
-0.29%4 февр. 2020 г.25 февр. 2020 г.818 февр. 2020 г.10
-0.2%18 дек. 2019 г.219 дек. 2019 г.82 янв. 2020 г.10
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...