- ISIN
- US1152333480
- CUSIP
- 115233348
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 2019 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BITEX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BITEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) показал доход в 1.33% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев.
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BITEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BITEX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.25% | -1.99% | 0.96% | 0.52% | 0.00% | 1.33% | ||||||
| 2025 | 0.11% | 1.04% | -1.34% | -0.36% | -0.03% | 0.64% | -0.14% | 0.76% | 1.87% | 1.08% | 0.29% | 0.30% | 4.27% |
| 2024 | -0.47% | 0.17% | 0.08% | -0.80% | -0.13% | 1.65% | 0.86% | 0.75% | 0.66% | -1.11% | 1.40% | -1.01% | 2.02% |
| 2023 | 1.92% | -1.50% | 1.39% | -0.22% | -0.37% | 0.50% | 0.39% | -0.80% | -2.26% | -1.72% | 4.97% | 2.20% | 4.35% |
| 2022 | -2.36% | -0.61% | -3.56% | -2.41% | 0.44% | -1.30% | 1.65% | -1.62% | -2.75% | -0.47% | 3.52% | -0.12% | -9.40% |
| 2021 | 0.60% | -1.38% | 0.62% | 0.91% | 0.50% | 0.41% | 0.90% | -0.27% | -0.66% | -0.30% | 0.80% | 0.09% | 2.21% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2019.
- This fund participated in 23.04% of S&P 500 Index downside but only 11.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.57%
- Участие в снижении
- 23.04%
Комиссия
Комиссия BITEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BITEX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.15 | -2.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.11 | $0.20 | $0.15 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.25% | 3.32% | 2.78% | 1.25% | 2.00% | 1.45% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.11 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 13.06%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
Текущая просадка Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.06%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 4moавг. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.22%март 2020 г. | 10d | 1y 2mo | 1y 2moмарт 2020 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.60%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -0.39%июнь 2021 г. | 8d | 12d | 20dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.33%янв. 2026 г. | 1d | 9d | 10dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BITEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -56.78% | +43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -9.10% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -18.90% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -25.43% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.31% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.71% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.05% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BITEX
Добавьте Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BITEX