PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BIAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BIAUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.22%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		4.19%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 4.19%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.91%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

BIAUX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.16%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BVALXBITEX с BIAFXBITEX с BIASX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAWXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHXBIAUX с BAFWX

Сравнение комиссий BITEX и BIAUX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBIAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

4.51

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAUX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между BITEX и BIAUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BIAUX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BIAUX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.26%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.94%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BIAUX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BIAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-45.55%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.22%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-25.16%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.95%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.23%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.89%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BIAUX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.91%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

5.27%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

12.38%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

21.69%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

19.83%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

21.53%

-17.46%