PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BAFMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFXBITEX с BIASX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий BITEX и BAFMX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAFMX в 0.79%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.09

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.29

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.12

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.33

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между BITEX и BAFMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BAFMX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BAFMX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-38.26%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-17.09%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-38.14%

+25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-14.61%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.71%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

6.03%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BAFMX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.76%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

11.86%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

21.34%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

20.56%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

22.52%

-18.45%