PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BVALX с доходностью -3.45%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFXBITEX с BIASX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAZXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Сравнение комиссий BITEX и BVALX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BVALX в 0.55%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.23

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.46

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.42

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.53

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BVALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между BITEX и BVALX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BVALX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BVALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BVALX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-32.88%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.19%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-19.90%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-8.25%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.33%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.36%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BVALX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.64%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

9.94%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

18.00%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

15.67%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

18.32%

-14.25%