PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BIAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BIAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BIAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BIAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BIAZX с доходностью -0.12%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFXBITEX с BIASX
Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX

Сравнение комиссий BITEX и BIAZX

И BITEX, и BIAZX имеют комиссию равную 0.49%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BIAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BIAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBIAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.54

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.82

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.02

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BIAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAZX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BIAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBIAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между BITEX и BIAZX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BIAZX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BIAZX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BIAZX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BIAZX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BIAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBIAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-15.95%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-2.79%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-15.95%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.86%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BIAZX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBIAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.66%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.59%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

5.76%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

4.41%

-0.34%