PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITEX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BTC-USD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Bitcoin (BTC-USD).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITEX или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITEX и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.43%
1,225.22%
BITEX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITEX:

0.49

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Сортино

BITEX:

0.75

BTC-USD:

2.71

Коэф-т Омега

BITEX:

1.13

BTC-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

BITEX:

0.35

BTC-USD:

1.88

Коэф-т Мартина

BITEX:

2.06

BTC-USD:

9.39

Индекс Язвы

BITEX:

1.17%

BTC-USD:

11.23%

Дневная вол-ть

BITEX:

4.49%

BTC-USD:

42.12%

Макс. просадка

BITEX:

-13.23%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITEX:

-3.48%

BTC-USD:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 3.86%.

BITEX

С начала года

-0.28%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

0.44%

1 год

2.18%

5 лет

0.88%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

3.86%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

27.83%

1 год

58.58%

5 лет

58.89%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITEX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг риск-скорректированной доходности BITEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITEX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
1.16
BITEX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BTC-USD

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.48%
-8.59%
BITEX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BTC-USD

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 2.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.68%
12.87%
BITEX
BTC-USD