Сравнение BITEX с BTC-USD
BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITEX returned 0.55%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITEX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITEX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BITEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BITEX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | 1.44% | 4.27% | 2.02% | 4.35% | -9.40% | 2.21% | 2.08% | 0.19% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -3.22% |
Correlation
The correlation between BITEX and BTC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITEX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITEX
BTC-USD
Сравнение BITEX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITEX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.84 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.85 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.45 | +9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITEX и BTC-USD
Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITEX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -85.30% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -52.23% | +49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -52.23% | +47.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -76.67% | +63.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -52.23% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -42.42% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 31.57% | -30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITEX и BTC-USD
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITEX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 12.44% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 34.75% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 35.63% | -33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 44.15% | -40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 56.40% | -52.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITEX and BTC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to BITEX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BITEX dropped -13.06% vs BTC-USD's -85.30%.
BITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITEX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор