Сравнение BITEX с BTC-USD
BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITEX returned 0.55%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITEX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITEX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITEX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | 1.44% | 4.27% | 2.02% | 4.35% | -9.40% | 2.21% | 2.08% | 0.19% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -1.91% |
Correlation
The correlation between BITEX and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITEX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITEX
BTC-USD
Сравнение BITEX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITEX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.87 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.78 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -1.39 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITEX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.93 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BITEX и BTC-USD
Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITEX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -85.30% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -50.87% | +48.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -50.87% | +46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -76.67% | +63.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -50.87% | +50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -42.29% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 34.02% | -33.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITEX и BTC-USD
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.92%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITEX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 10.54% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 34.26% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 35.65% | -33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 44.98% | -41.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 56.70% | -52.66% |
Часто задаваемые вопросы
BITEX and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BITEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BITEX dropped -13.06% vs BTC-USD's -85.30%.
BITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITEX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор