Сравнение BITC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BITC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и VOO
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BITC vs. VOO — Ранг доходности на риск
BITC
VOO
Сравнение BITC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.01 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.53 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.31 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.01 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BITC и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и VOO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и VOO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -33.99% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.98% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -5.55% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -3.72% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 2.55% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и VOO
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.34% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 9.47% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 18.11% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 16.82% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 17.99% | +29.61% |