PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITC с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITC с IBIT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITC или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITC и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITC:

0.91

IBIT:

1.26

Коэф-т Сортино

BITC:

1.47

IBIT:

1.84

Коэф-т Омега

BITC:

1.20

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

BITC:

1.27

IBIT:

2.25

Коэф-т Мартина

BITC:

2.52

IBIT:

4.93

Индекс Язвы

BITC:

15.78%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

BITC:

47.85%

IBIT:

54.01%

Макс. просадка

BITC:

-31.26%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITC:

-15.26%

IBIT:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 9.10%.

BITC

С начала года

-1.92%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

3.70%

1 год

43.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

9.10%

1 месяц

21.42%

6 месяцев

16.76%

1 год

67.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITC и IBIT

BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITC и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг риск-скорректированной доходности BITC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и IBIT

Ни BITC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITC и IBIT

Максимальная просадка BITC за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и IBIT

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 8.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...