Сравнение BITC с BTC-USD
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITC returned 28.25%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BITC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 51.99% |
Correlation
The correlation between BITC and BTC-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between BITC and BTC-USD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITC
BTC-USD
Сравнение BITC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.85 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.45 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTC-USD
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -85.30% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -52.23% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -52.23% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -52.23% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -42.42% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 31.57% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTC-USD
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.44% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 34.75% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 35.63% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 44.15% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 56.40% | -10.10% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTC-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTC-USD's -85.30%.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор