Сравнение BITC с BTC-USD
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITC returned 36.35%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.07% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 49.92% |
Correlation
The correlation between BITC and BTC-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between BITC and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITC
BTC-USD
Сравнение BITC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.78 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.39 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTC-USD
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -85.30% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -50.87% | +24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -50.87% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -50.87% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -42.29% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 34.02% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTC-USD
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.93%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 10.54% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 34.26% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 35.65% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 44.98% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 56.70% | -10.10% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTC-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BITC (5.93%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTC-USD's -85.30%.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор