Сравнение BITC с BTC-USD
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITC returned 30.36%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 51.99% |
Correlation
The correlation between BITC and BTC-USD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between BITC and BTC-USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITC
BTC-USD
Сравнение BITC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.25 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTC-USD
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -85.30% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -53.08% | +25.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -53.08% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -48.23% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -42.76% | +25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 25.21% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTC-USD
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.07% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.48% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 33.28% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 35.86% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 43.60% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 56.22% | -10.49% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to BITC (8.07%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTC-USD's -85.30%.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор