Сравнение BITC с BITO
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 30.36%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BITC charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $991.40M | $2.39B | $2.05B |
Сравнение доходности по годам BITC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 41.70% |
Correlation
The correlation between BITC and BITO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITO has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITC
BITO
Сравнение BITC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.83 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.25 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -77.86% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -54.47% | +26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -54.47% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -49.81% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -37.21% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 35.90% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITO
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.07% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 32.73% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 44.11% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 54.54% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 54.54% | -8.81% |
Сравнение комиссий BITC и BITO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (8.07%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITC leads with 30.36% vs 22.88% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.36% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 3.42% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BITO.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор