PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.


BITC

1 день
0.01%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
-1.71%
1 год
-24.64%
3 года*
30.36%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
26.44%

BITO

1 день
1.04%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
-27.23%
1 год
-45.00%
3 года*
22.88%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$49.24K$66.10K$86.25K
$991.40M$2.39B$2.05B

Сравнение доходности по годам BITC и BITO


2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-1.71%-20.46%97.86%42.71%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.23%-11.19%104.45%41.70%

Correlation

The correlation between BITC and BITO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BITC and BITO has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BITC vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 33
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITCBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.83

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.25

+0.08

BITC vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITC и BITO

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITCBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-77.86%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-54.47%

+26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-54.47%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.45%

-49.81%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-37.21%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.93%

35.90%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и BITO

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.07% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITCBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

32.73%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

44.11%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

54.54%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.73%

54.54%

-8.81%

Сравнение комиссий BITC и BITO

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и BITO

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BITO в 46.28%


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.42%3.36%42.68%5.82%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
46.28%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы


BITC and BITO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITC has higher volatility (8.07%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITC leads with 30.36% vs 22.88% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.36% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 3.42% for BITC.

They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BITO.

BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор