Сравнение BITC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 39.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и BITO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BITC vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITC
BITO
Сравнение BITC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.52 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.50 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.89 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BITC и BITO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -77.86% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -50.05% | +23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -46.75% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -36.57% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 23.73% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 12.84% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 36.71% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 45.32% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 55.77% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 55.77% | -8.17% |