Сравнение BITC с BITO
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 26.82%/yr for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITC charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 39.75% |
Correlation
The correlation between BITC and BITO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITC
BITO
Сравнение BITC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.83 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.44 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.10 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -77.86% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -50.64% | +24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -50.64% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -50.64% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -36.75% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 29.27% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.03% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 33.71% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 43.61% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 55.10% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 55.10% | -8.47% |
Сравнение комиссий BITC и BITO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 26.82% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BITO.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор