Сравнение BITC с BITO
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 27.19%/yr vs 16.49%/yr for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITC charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 41.70% |
Correlation
The correlation between BITC and BITO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITC
BITO
Сравнение BITC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.45 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -77.86% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -53.50% | +26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -53.50% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -53.50% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -36.87% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 31.47% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 13.03% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 34.32% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 44.22% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 55.03% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 55.03% | -8.70% |
Сравнение комиссий BITC и BITO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITC leads with 27.19% vs 16.49% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 27.19% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BITO.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор