PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с BITS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITC и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITC и BITS


2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-0.39%-20.46%97.86%42.29%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
-17.29%14.90%61.84%80.87%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -17.29%.


BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
10 лет*

BITS

1 день
0.67%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-36.24%
1 год
20.57%
3 года*
40.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий BITC и BITS

BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.


Доходность на риск

BITC vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина

BITS
Ранг доходности на риск BITS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITCBITSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.38

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.89

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

1.16

-1.74

BITC vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BITS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITCBITSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.07

+0.71

Корреляция

Корреляция между BITC и BITS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и BITS

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITS в 27.56%


TTM20252024202320222021
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
27.56%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BITC и BITS

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITS.


Загрузка...

Показатели просадок


BITCBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-83.11%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-48.38%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.54%

-45.55%

+14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-43.20%

+27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

22.10%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и BITS

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITCBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

17.37%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

43.69%

-24.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

54.51%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

61.49%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

61.49%

-13.89%