Сравнение BITC с BITS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 51.67%/yr for BITS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 2.11%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 80.87% |
Correlation
The correlation between BITC and BITS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITS has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITC
BITS
Сравнение BITC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.31 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.58 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -83.11% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -48.38% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -48.38% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -32.77% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -42.75% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 25.76% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITS
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.16% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 40.38% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 52.48% | -26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 60.89% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 60.89% | -14.26% |
Сравнение комиссий BITC и BITS
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 39.11% for BITC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 39.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор