Сравнение BITC с BITS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 27.19%/yr vs 38.72%/yr for BITS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -5.85%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -5.85% | 14.90% | 61.84% | 87.10% |
Correlation
The correlation between BITC and BITS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITS has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITC
BITS
Сравнение BITC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.10 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.18 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -83.11% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -48.38% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -48.38% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -38.01% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -42.62% | +26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 26.93% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITS
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 15.28% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 40.87% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 53.44% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 60.88% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 60.88% | -14.55% |
Сравнение комиссий BITC и BITS
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITS в 24.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.21% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.28%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 38.72% vs 27.19% for BITC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 38.72% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITS has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор