Сравнение BITC с BITS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs 29.30%/yr for BITS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 87.10% |
Correlation
The correlation between BITC and BITS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITS has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITC
BITS
Сравнение BITC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.36 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.62 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -83.11% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -48.38% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -48.38% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -41.75% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -42.59% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 28.63% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITS
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 10.83% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 40.48% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 53.29% | -28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 60.64% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 60.64% | -14.62% |
Сравнение комиссий BITC и BITS
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs 29.30% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор