Сравнение BITC с HODL
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, BITC returned -24.64% vs -43.00% for HODL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITC charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BITC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам BITC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 84.43% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BITC and HODL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BITC and HODL has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. HODL — Ранг доходности на риск
BITC
HODL
Сравнение BITC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.23 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и HODL
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -53.20% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -53.20% | +25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -48.35% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -18.32% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 34.97% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и HODL
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 8.07% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.27% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 32.98% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 44.24% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 49.17% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 49.17% | -3.44% |
Сравнение комиссий BITC и HODL
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и HODL
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and HODL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to BITC (8.07%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.64% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.64% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: Bitwise and VanEck. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор